[일상] LW 전략을 다시 만지작 중

변동성 돌파 전략 중 Larry Willams 전략이 있습니다.

전략은 아주 간단합니다. 어제 가격이 일정한 조건을 만족하면 매수, 당일 종가에 매도입니다.

이 전략은 주식 시장을 대상으로 하였기 때문에 시작/종가가 정해져 있습니다. 당일 투자 전략이죠.

암호화폐는 시작/종가 개념이 없기 때문에 기간 조정을 해 보아합니다. 하루짜리 전략을 고집할 필요도 없죠. 분 봉으로 할지 시간 봉으로 할지는 백테스트를 통해서 결정하여야 할 듯 합니다.

upbit에서 거래를 한다면 아침 9시를 시가로 보면 될 듯 합니다.

기존 코드 확인 중인데 오랜만에 보니 잘 이해가 안가는군요. 제가 짠 코드인데도 ...

이번 전략으로는 좋은 성적이 나오기를 기대해봅니다.