[일상] 전략 시뮬레이터

11월 달도 벌써 중반을 지나는군요. 메이저 코인들이 지속적으로 우상향을 하고 있는 이 시점에서 보니, 추세추종 전략을 돌렸으면 수익이 꽤 났을 것 같습니다. 그동안 박스권 매매만 주로 하다보니, 이렇게 추세가 생겨버리면 할 일이 없어집니다. 물론 steem은 아직 박스권 전략으로 돌리고 있지만, 아시다시피 움직임이 거의 없어서 개점 휴업 상태입니다.

그래서 일전에 소개해드린 Larry Williams의 추세추종 전략을 만들어 보기로 했습니다.

우선 전략이 잘 동작하는지 확인하기 위하여 전략 시뮬레이터를 만들어야합니다. 전략 시뮬레이터를 돌려보기 위해서는 test할 과거 데이터가 필요합니다. 업비트 개발자 API에 나오는 REST API를 돌려보니, 얻을 수 있는 candle의 갯수가 너무 적더군요.

그래서 업비트 거래소 데이터를 제공하는 아래 사이트에서 과거 데이터를 구해보겠습니다.

crix-api-endpoint.upbit.com

일단 일봉을 구해보겠습니다. 일봉을 구하는 REST API는 아래와 같습니다.
crix-api-endpoint.upbit.com/v1/crix/candles/days

여기에 필요한 정보를 추가하면 됩니다.

• 코인명
• candle의 수량
• 범위

예를들어 가장 최근 KRW-BTC 일봉 10개를 받고 싶으면 아래 url을 보내면 됩니다.

crix-api-endpoint.upbit.com/v1/crix/candles/days?code=CRIX.UPBIT.KRW-BTC&count=10

그 결과는 아래와 같은 형태로 얻을 수 있습니다.

한번에 얻을 수 있는 최대 candle의 수는 400개 입니다. 따라서 400개를 얻은 후 범위를 조정하여 이전 400개를 받는 방식으로 하면 최대 2017년 9월 말 자료까지 얻을 수 있습니다.

관련 코드는 아래 github에 올려놓았습니다.

github.com/multizone-quant/system-trading/blob/master/get_upbit_day_candles.py

첫 400개를 받은 후 마지막 일자를 보고 to 값을 만들어서 다시 보내는 방식으로 수정을 하면 자동으로 전체 데이터를 뽑을 수는 있을 것 같습니다. 일단은 수동으로 첫 excel 파일을 열어본 후 마지막 to 값을 설정해서 다운받는 방식입니다.

BTC, ETH, EOS, XRP, STEEM 일봉 candle은 아래 위치에 저장되어 있습니다.

github.com/multizone-quant/system-trading/tree/master/sim_data

다음 글에서는 이 자료를 이용하여 Larry Williams 변동성 전략을 적용한 simulator를 만들어보겠습니다.