Outil sur les Corrélations Google Sheet

Êtes-vous une personne à mémoire visuelle ?
Votre cerveau se transforme-t-il en bouillie lorsque vous voyez des tableaux de données gigantesques ou d'énormes blocs de texte ?

Je suis une personne à memoire visuelle, et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'aime les matrices de corrélation. Prenons un concept simple et affichons le dans un graphique facile à digérer et visuellement stimulant.

QU'EST-CE QUE LA CORRÉLATION DES CRYPTOCURRENCY ?

Avez-vous déjà remarqué que lorsque le prix du bitcoin monte ou baisse, une grande majorité du marché semble suivre ?
Ou, quand le prix d'une crypto augmente, une autre tombe ?
On voit cela souvent dans le monde des cryptocurrencies, car beaucoup de devises sur le marché sont couplées avec le mouvement de Bitcoin.

Certains altcoins se rapprocheront incroyablement près de Bitcoin, ou agiront comme une couverture contre la chute des prix. Dans le monde financier, la corrélation est une mesure statistique de la façon dont deux titres évoluent l'un par rapport à l'autre. La corrélation des devises nous indique donc si deux paires de devises se déplacent dans la même direction, dans une direction opposée ou complètement aléatoire, sur une période de temps donnée.

À moins que vous n'ayez l'intention de ne négocier qu'une paire à la fois, il est essentiel que vous compreniez comment les différentes paires de devises évoluent les unes par rapport aux autres.

COEFFICIENT DE CORRÉLATION

La corrélation est calculée dans ce que l'on appelle le coefficient de corrélation, qui se situe entre -1 et +1. Une corrélation positive parfaite (un coefficient de corrélation de +1) implique que les deux paires de devises évolueront dans la même direction 100% du temps. Une corrélation négative parfaite (un coefficient de corrélation de -1) signifie que les deux paires de devises se déplacent dans la direction opposée 100 % du temps.

Si la corrélation est 0, les mouvements entre deux paires de devises sont dits avoir une corrélation ZERO ou NON CORRÉLÉS, ils sont complètement indépendants et aléatoires l'un de l'autre. Cela signifie essentiellement que nous n'avons aucune idée réelle de la façon dont une crypto réagira au mouvement d'une autre crypto.

TRACER LES COEFFICIENTS DE CORRÉLATION DANS LES SPREADSHEET GOOGLE Jetez un coup d'oeil au tableau suivant :

Voici les coefficients de corrélation de 12 crypto differentes sur un jour.

Immédiatement, nous pouvons remarquer certaines choses : Diagonalement, de haut en bas, de gauche à droite, vous pouvez voir une corrélation parfaite 1 comparant une paire à elle-même. Vous verrez toujours ceci dans chaque tableau : plus un nombre est vert foncé, plus ce nombre est proche de 1, ce qui spécifie une corrélation positive (les devises se rapprochent l'une de l'autre) Plus un nombre est rouge foncé, plus ce nombre est proche de -1. Ceci spécifie une corrélation négative (les devises se déplacent l'une par rapport à l'autre).

Les Roméo et Juliette de la cryptocurrency :
Monero (XMR) et Dash (DSH) : 0.92Monero
(XMR) et Litecoin (LTC):0.83
Monero (XMR) et OmiseGO (OMG) : 0.81

Les Hatfield et McCoy de la Crypto :
En gros EOS et tout les autres.

Note : Vous pouvez voir différentes corrélations par période de temps, où deux devises peuvent être positivement corrélées dans des intervalles d'une minute, mais négativement corrélées dans des intervalles d'un jour.

COMMENT POUVONS-NOUS UTILISER CES DONNÉES ?

Maintenant que nous avons pris le temps d'apprendre les corrélations, explorons comment les utiliser à notre avantage.

• Aider à éviter d'entrer dans deux positions qui s'annulent l'une l'autre.
  Disons, hypothétiquement, que BTC/USD et EOS/USD avaient une corrélation parfaite de -1,0 (c'est-à-dire qu'ils se déplacent dans des directions opposées 100 % du temps). Si vous investissez dans les deux, ce serait comme si vous n'aviez pratiquement aucune position. Lorsque la paire BTC/USD augmentait, l'EOS/USD subissait un selloff.
  

D'autre part, être en long en BTC/USD et shorter EOS/USD doublerait effectivement votre position, puisque les corrélations sont si fortes.

• Diversification
  Bitcoin Cash (BCH) et Dash (DSH) dans l'image ci-dessus ont une corrélation de 0,59. Au lieu d'acheter 100 % de BCH, l'utilisateur pourrait diversifier quelque peu son risque tout en conservant une vue directionnelle de base. La corrélation imparfaite entre les deux permet une plus grande diversification et un risque légèrement inférieur.

L'INCONVÉNIENT DES COEFFICIENTS DE CORRÉLATION

Les analystes financiers sont souvent en désaccord sur la façon dont les corrélations devraient être utilisées. Cette corrélation spécifique (Pearson) présente plusieurs inconvénients :

1. Dépendance linéaire : Cette approche n'est valable que pour les dépendances linéaires ; les relations linéaires entre deux actifs ne sont pas souvent observées.
2. Biais de capture : La corrélation ne saisit que les deux premiers moments de la relation. Une valeur de 0 ne signifie pas nécessairement qu'il manque une relation.
3. Changements de corrélation au fil du temps ...beaucoup de temps. Regardons Ethereum Classic (ETC) et EOS (EOS) :

Vous pouvez voir qu'il a varié de -0,40 à une corrélation presque parfaite à 0,95.

Qu'est-ce que cela signifie ?

Tout d'abord, les événements qui impactent une crypto spécifique mais pas une autre pourraient bouleverser le prix contre la comparaison.
Deuxièmement, nous sommes encore dans une industrie jeune, et ces mouvements ne sont pas prêts de s'arranger. Nous sommes encore dans une période de grande incertitude entourant les cryptocurrencies.

CONCLUSION

Les coefficients de corrélation des cryptocurrencies peuvent être un outil très utiles lors de l'évaluation de votre prochain investissement. Les avantages de l'analyse, tels que la possibilité d'éviter l'annulation de positions, la diversification et la couverture, sont inégalés.

Je vous encourage vivement à télécharger Spreadsheet pour que vous puissiez faire votre propre analyse. Voyez comment les coefficients changent sur une base horaire, quotidienne, hebdomadaire et mensuelle. Vous découvrirez forcément des idées formidables que d'autres sur le marché ne voient peut-être pas.
Bonne chasse !

Références :
Telechargement Spreadsheet
Matrice de corrélations sifrdata Periode 90 à 365 jours
Matrice de corrélations cointrading ninja Periode 7jours à 6mois)
Aide

Article librement traduit par @coco357i
Source :

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