Ja das ist richtig, dass die Fritzbox das auch kann. Aber so wie @niduroki schon geschrieben hat, hat nicht jeder eine Fritzbox.
Ein Vorteil was mir der Pi mit OpenVPN bietet, was ich bei der Fritzbox nicht kann, ich kann mir OpenVPN so einrichten wie ich will. In meiner Firma wird z.B. für die Mitarbeiter WLan angeboten. Es ist aber nicht Möglich eine VPN Verbindung aufzubauen. Wahrscheinlich sind so gut wie alle Ports gesperrt. Erst als ich mein OpenVPN Server auf den Port 443 umgestellt habe, war es Möglich im freien WLan der Firma sicher zu surfen.
Das 2. ist die integration der VPN Verbindung auf dem PC. Die Software OpenVPN läuft um einiges Stabiler als die FritzVPN Software (zumindest bei mir unter Windows 10)