비트코인BITCOIN(BTC)-RSI지표를 이용한 바닥찾기

'차트로 풀어보는 코인가격 알려주마'의 @yani98입니다.

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제가 차트에 사용하는 보조지표는 크게 일목균형표, 볼린져밴드, RSI, 거래량으로 4가지 정도 입니다. 그중에서 오늘은 RSI지표에 대해 알아보고 비트코인 차트BITCOIN(BTC/KRW)에 적용해 보겠습니다.
우선 RSI지표가 무엇인지 설명하려다보니 본인의 짧은 필력으로는 모자라 위키피디아의 도움을 받아습니다. 설명을 숙지하고 차트에 적용하는 방법을 보는 것이 도움이 되리라 생각되니 읽어 보시기 바랍니다.

RSI지표가 뭐지?

• RSI (투자지표) ✒

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RSI(Relative Strength Index)는 주식, 선물, 옵션 등의 기술적 분석에 사용되는 보조지표이다. RSI는 가격의 상승압력과 하락압력 간의 상대적인 강도를 나타낸다. 1978년 미국의 월레스 와일더(J. Welles Wilder Jr.)가 개발했다.

• 개념 ✒

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RSI는 일정 기간 동안 주가가 전일 가격에 비해 상승한 변화량과 하락한 변화량의 평균값을 구하여, 상승한 변화량이 크면 과매수로, 하락한 변화량이 크면 과매도로 판단하는 방식이다.

계산 방법은 다음과 같다. 주어진 기간의 모든 날의 주가에 대해서

1. 가격이 전일 가격보다 상승한 날의 상승분은 U(up) 값이라고 하고,
2. 가격이 전일 가격보다 하락한 날의 하락분은 D(down) 값이라고 한다.
3. U값과 D값의 평균값을 구하여 그것을 각각 AU(average ups)와 AD(average downs)라 한다.
4. AU를 AD값으로 나눈 것을 RS(relative strength) 값이라고 한다. RS 값이 크다는 것은 일정 기간 하락한 폭보다 상승한 폭이 크다는 것을 의미한다.

• 다음 계산에 의하여 RSI 값을 구한다.
  RSI 계산 공식 :

RSI = RS / (1 + RS)

또는, 다음과 같이 구해도 결과는 동일하다.

RSI = AU / (AU + AD)

대체로 이 값은 백분율로 나타낸다.

이 지표의 파라메터로는 기간을 며칠 동안으로 할 것인가가 있다. Welles Wilder는 14일을 사용할 것을 권유했다. 대체로 사용되는 값은 9일, 14~15일, 25~28일 등이다.

RSI 그래프는 이동평균선을 함께 나타내는 것이 보통이며, 이동평균선을 며칠선으로 할 것인가 역시 파라메터로 주어진다. RSI를 15일에 대하여 구하고 5일 이동평균선을 함께 표시하는 경우 그래프에 (15, 5)라고 표시해주는 것이 일반적이다.

유사한 지표로는 스토캐스틱이 있다. RSI 그래프의 형태는 fast stochastic과 비슷하게 나온다.

• 사용 방법 ✒

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Welles Wilder는 70% 이상을 초과매수 국면으로, 30% 이하를 초과매도 국면으로 규정했다. 따라서 RSI가 70%를 넘어서면 매도 포지션을, 30% 밑으로 떨어지면 매수 포지션을 취하는 방식이 있다. 다만 이 경우 대부분의 Oscillator 형 지표가 그렇듯 초과매수, 초과매도 국면에서 오래 머물며 추세가 연장되는 경우가 많아 이러한 전략만으로는 이익을 내기 힘들다는 맹점이 있다. 따라서 이 기법을 보완하기 위한 전략으로 RSI가 70%를 넘어선 후 머물러 있다가 다시 70%를 깨고 내려오면 매도를, RSI가 30% 밑으로 내려가 머물러 있다가 다시 30% 이상으로 올라오면 매수하는 방식으로 보완할수 있다.

또 다른 전략으로는, RSI가 50%를 상향 돌파하면 매수, RSI가 50%를 하향 돌파하면 매도하는 식의 방법으로 매매할 수 있다.

주가는 상승하고 있지만 RSI는 하강하는 식으로, RSI가 가격 변동과 역행하고 있는 상태에서 주가가 천정에 다다랐을 때는 추세가 꺾이기 쉽다. 주가 하락시 RSI가 상승하는 반대의 경우는 추세가 반등하기 쉽다.

RSI는 상승추세나 하락추세시 과매수와 과매도 신호를 모두 사용하는 것보다는 한가지 신호만 고려하는 것이 좋다. 즉, 상승추세에서는 과매수권 진입이 자주 나타나므로 과매도권 진입시만 매도시점으로 활용하고, 하락추세에서는 과매도권 진입이 자주 나타나므로 과매수권 진입시만 매수시점으로 활용하는 식이다.

• 다이버전스 ✒

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RSI의 응용에서는 Failure Swing이라는 것을 이용하는 기법이 자주 사용된다. 여기에는 두가지 종류가 있는데 Top Failure Swing은 RSI가 70% 이상에서 고점을 형성한 뒤 고점을 돌파하지 못하고 하락하는 것이다. 직전 고점 형성 이후의 최저점을 하향 돌파하는 시점에서 매매를 행한다. Bottom Failure Swing은 RSI가 30% 이하에서 저점을 형성한 뒤 이 저점보다 더 떨어지지 않고 상승반전되는 것을 의미한다. 매매시점은 직전 저점 형성 이후의 최고점을 상향돌파하는 시점에서 행한다.

RSI 지표와 함께 언급되는 용어로 다이버전스(divergence)가 있다. 다이버전스란 가격은 상승하여 신고가를 갱신하였지만 RSI 지표는 전 고점을 갱신하지 못하는 현상으로, 이는 추세가 약화됨을 의미한다. 다이버전스는 RSI 이외에도 오실레이터 계열의 투자지표에서는 항상 존재하는 개념이다. 다른 지표에 비해서 RSI의 divergence는 속임수가 적기 때문에, 강력한 매매신호로 받아들여진다. 특히 파라메터를 장기간으로 준 RSI는 다이버전스 판단에 유용하다.

다이버전스는 바닥과 천정을 찾아내는데 매우 유용하다. 다이버전스를 이용한 매매에 있어서 가장 중요한 것은 다이버전스를 미리 예측해서는 안되고 반드시 다이버전스를 확인한 후 매매해야 한다는 점이다. 다이버전스는 항상 Failure Swing을 동반하게 된다.

• 유의점 ✒

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RSI는 천정과 바닥을 찾기 쉽다는 장점이 있는 반면, 천정과 바닥이 제대로 형성되지 않는 시장에서는 유용하지 못하다. 가격이 소폭의 등락만을 거듭하며 횡보하는 상황에서는 RSI는 50%를 중심으로 소폭의 등락만을 거듭하게 되므로 투자 지표로 활용하기가 곤란해진다.

RSI가 70% 이상으로 높아지면 과매수권으로 분류하는 것은, 많이 올랐으면 차익 실현 매물이 나올것임을 가정하는 것인데, 실제 상황이 이와 같이 떨어지지 않는 경우도 많다. 호재에 의해 강한 상승을 하는 상황이라면 RSI 값이 70% 이상이어도 계속 상승하는 경우도 많은 것이다. 따라서 이 지표는 독립적으로 사용하기보다는 보조적인 판단 근거로 사용하곤 한다. 예를 들면, 오른다는 확신이 든 주식을 보유하고 있다가, RSI 값이 70% 이상으로 진입할 경우 과매수 상태에서 단기 하락이 올 수 있음을 예상하고 분할 매도로 대응하는 것이다.

-위의 설명글은 위키피디아WIKIPEDIA에서 발췌함-

RSI지표적용하기

모든 지표는 후행성의 성격을 갖는다. 시간이 지난 후에야 캔들이 만들어지고 그에따른 수치로 지표가 그려지기 때문입니다. 이점을 간과해서는 안된다.
위에도 설명한것처럼 RSI지표는 천정과 바닥을 찾기 쉽다는 장점이 있습니다.
물론 과매도권인 30이하에서의 기간이 길어질 수 있고 추가하락을 이어갈수도 있는 단점도 있습니다. 그에 따른 방책은 위에 사용방법에 기술되어 있습니다.

그럼 3월7일 오전9시경 현재 일봉차트를 보겠습니다.

🅰 RSI기간설정 14 (RSI14)

🅱 RSI기간설정 20 (RSI20)

기본적으로 RSI의 기간설정은 A차트처럼 14로 맞춰져 있다. 기본설정을 적용해서 보는 것도 좋으나 A차트에서 보면 RSI14는 조금 일찍 시그널을 보낸다는 것을 B차트와 비교해보면 알 수 있다. 일찍 보내면 좋을 것 같지만 속임수 캔들에 속아 일찍 매도하거나 일찍 매수해 손해를 보는 단점이 있을 수 있다.
이처럼 기간설정을 자신에 맞게 설정해서 사용하기를 권한다. 여러기간을 대입해보고 여러 차트에 적용한 뒤 자신에게 맞는 기간을 사용하면 된다.
본인은 오랜 경험으로 RSI20이 차트와 거의 일치하는 흐름을 보인다는 것을 습득해서 쓰고 있다.

2018년 3월7일 오전 9시경 현재 일봉에 RSI20 지표를 추가한 차트를 다시보자.

🅱 RSI기간설정 20 (RSI20)

🅿 RSI기간설정 20 (RSI20)

B차트에서 1월6일부터 2월6일까지 음영구간의 RSI20은 매수세가 매도세를 이기지 못하고 한달내내 하락했음을 보여주고 있다. 이구간은 2월5일 이후 악성매물로 위에서 압박을 줄 것이다.
P차트를 보면 2월6일부터 오늘 현재 3월7일까지 같은 한달의 기간이지만 위 B차트의 음영구간의 악성 대기물량으로 강한 상승을 이끌어내지 못하고 있을 보여 주고 있다. 그중에서도 1월16일의 급락구간(초록선)은 강력한 저항선이다.
3월7일 오늘 RSI20은 어제에 이은 하락으로 고개를 숙이고 있다. 아직 매수 대기자라면 관망해야한다. 앞의 B차트에서 한달동안 하락이 만들어낸 매물대가 생각보다 만만치 않다.
또한 일목균형표의 음운의 구름대 역시 매물대를 의미해 역시 만만치 않다. 이 이야기는 앞전 포스팅에서 누차 언급되었던 부분이다.

• 대응전략

P차트의 파란색 화살표 방향으로의 시나리오를 예상한다. 쌍바닥패턴을 만들고 간다는 시나리오다. 이것이 좋은 이유는 앞의 매물대를 확실히 소화해 주고 가야 앞으로의 상승에도 도움이 되기 때문이다. 걸림돌을 미리 치우고 가는 효과다.

매물대를 이기지 못한 캔들이 한번 더 하락 조정후 RSI20지표가 30이하나 언저리까지 내려가는 흐름 뒤에 4월 초중반에 얇아진 구름대를 돌파하면서 우상향으로 방향을 잡을 것이다.

따라서 RSI20지표값이 30언저리에서 방향을 돌릴때나 30이하에서 30을 돌파하는 캔들에서 매수할 것을 추천한다.

이전 포스팅을 참고해서 같이 보는 것이 도움이 될것이다.
링크: https://steemit.com/kr/@yani98/bitcoin-btc-you-should-bide-your-time

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• 기본차트: UPBIT(업비트)차트
• 기본보조지표: 거래량,일목균형표,볼린져밴드,RSI

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■ 당부의 말씀

• 기술적 분석은 차트에 보조지표를 가미하여 앞으로의 주가나 방향성을 예측해보는 한 방법으로 사용되어야하며 맹신해서는 위험에 빠지게 된다.
  예측을 통해 가상의 시나리오를 짜고 대비책으로만 활용하기 바란다.
  이런 대비책을 가지고 있다는 것은 투자에 있어서 손실을 줄이고 이익을 극대화할 수 있는 여러 무기중 하나의 무기를 더 갖는 것이다.