99.7% 설명력의 비트코인 모델의 완성 - Bitcoin valuation model R2 99.7%

in #coinkorea3 years ago (edited)

비트코인의 모델의 설명력을 업그레이드 했습니다. 기존에 제가 사용하던 모델이 가지고 있던 설명력은 97% 수준의 초반 수준으로 트레이딩에 온전히 접목시키기는 어려움이 따랏는데요, 추가적인 내재가치 모델의 인풋 스무딩을 통해서 설명력을 높이고, 실제 트레이딩에 적용하기에도 어려움이 없는 수준까지 향상됬습니다. 특정한 네트워크 인풋의 레인지의 설정을 통해서 내재가치를 기반으로한 신뢰 구간 플레이부터, 내재가치 대비 현재가의 차이의 신뢰구간  스펙큘레이팅 매매까지 전반적으로 적용가능해졌습니다.

위의 그림이 제가 이전까지 사용하던 모델입니다. 보시다싶이 굉장히 미흡하고 실제 트레이딩에 적용하기 어려운 상황입니다. 다만 설명력은 97% 수준으로 여타 다른 비트코인 평가모델대비 간결하고 설명력은 높았습니다.


아래의 그림이 이번에 업데이트한 모델입니다. 일간 오차는 최근 3개월 평균 0달러에 수렴하고, 표준편차는 134달러 수준입니다. 3개월 기간 설명력은 99.7% 수준이네요. 

현재 모델에 대해서는 어떤 식으로 확인하실수 있게 할수 있을지는 모르겠습니다. 제가 원래 6월에 참여하기로 했던 회사는 개인 사정으로 입사를 하지 않았기 때문입니다. 향후 어떤 식으로 현재 모델을 참고하실수 있게 할지, 그리고 실시간으로 업데이트해서 볼 수 있을지에 대해서는 이후의 포스팅에서 이야기드릴 수 있을 듯합니다. 오랜만의 포스팅이 짧아서 죄송합니다. 다들 어려운 시장에서 힘내시길 바랍니다.


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설명력이라는게 재미있네요. ㅎㅎ

만약에.... 바로 다음 타임에서 현재예측모델과 실제 값이 다르면 Fail 처리하시고 실제값으로 보정하시나요? 아니면 Fail값으로 처리해서 유지하시나요?

현재가격이나 거래량을 기준으로 모델을 만들지 않고(주식으로 따지면 이익으로 평가하는 개념) , 일반적으로 내재가치에 수렴합니다. 일정수준의 괴리도는 존재하지만요 ^^ fail처리되는 경우는 없으나... 엄밀히 따지면 일정 괴리수준에서 벌어져서 수렴하지 못하는 경우는 표준편차의 확대로 처리됩니다.

@wansoon16 님 오랜만이에요. 모델이 한번더 업그레이드 됐군요. ^^ 앞날에 좋은 일 많으시길 빕니다.

@joceo00 님 오랜만입니다 ^^ 오랜만에 글을 올렸는데도 보팅도 해주시니 너무 감사드립니다. 조만간 어디서 어떠한 일을할지 이야기드릴수 있을듯합니다

올려주시는 좋은 글들 잘 보던 중에 활동이 뜸해지셔서 요즘은 어떤 거 하시는지 궁금했는데 역시 엄청난 걸 준비하고 계셨군요. 내재가치는 어떤식으로 평가되는지 무척 궁금하네요. 앞으로 어떤 일 하실지 기대됩니다!

감사합니다. 조만간 이야기드릴수 있도록 노력하겠습니다!

사실 예측모델에서 과거의 데이터를 바탕으로 만든 모델이 과거의 데이터에 대해 설명력이 너무 좋으면 오히려 안좋은 모델로 치는데.. 설명식의 차수를 무작정 올려 일치율을 높일 수록 오히려 예측률은 떨어지므로.. 어떤 알고리즘과 목적으로 만드시는진 모르겠지만 쩄든 99.7%일치율이면 모델의 차수를 너무 올린게 아닐까 하고 막연히 생각해봅니다

모델의 인풋이 3개인데 차수가 많은것이려나요...? 제가 모델 메이킹은 처음이라 여쭙습니다.

factor의 수가 아니라 결과치가 99.7% 라는게 overfitting 된게 아니냐는 의문을 말하시는듯 하네요. 저역시 overfitting이 걱정되는 바이며 정확한 모델과 설명력이라는 measure의 정의가 불분명해서 오해하고 있는것일수도 있겠네요.

오버피팅 이슈가 발생하는 부분을 찾았습니다. 해결을 도와주실분도 찾았으니 좋은 소식이 있지 않을까 기대하고 있습니다 ㅎ

어떤 모델인지는 모르겠지만.. 설명력이 97%나 99.7%라는 수치는 높아도 너무 높게 느껴집니다. 90%만 되어도 out-of-sample에서 그대로 통한다면 엄청난 이익이 날 것 같아서요.

혹시 아주 간략하게라도 모델 뼈대를 설명해 주실 수 있을까요? 일단 보팅 팔로우 하고, 다음 글을 기다릴게요.

잘봤습니다 팔로하고 갑니다 자주 들리겠습니다