추세 추종 전략을 비트맥스로 시뮬레이션 해보자! (23)일차 - 2018.03.20

안녕하세요!
23일차 시뮬레이션 결과를 올려드립니다!

1. 최근 7일간 거래 요약

어마어마한 변동셩을 보여주었던 지난 2일과 다르게, 오늘은 그다지 별 움직임이 없는 장이 이어졌습니다. 그럼에도 불구하고, 꽤 포지션 전환이 많이 이어진 특이한 움직임을 보여주었습니다.
오늘의 수익은 BTC기준 1.44%, USD기준 1.12% 입니다.

◆ 조만간 각 종목들의 상관관계 분석을 진행할 계획입니다. 분석 결과에 따라 이후 포트폴리오 비중을 수정할 예정입니다. (현재는 BTCUSD를 비롯한 모든 종목의 포트폴리오 비중을 동일하게 가져가려하고 있습니다.)

☞☞☞ 저번 주말까지 실행을 말씀드렸는데, 시간을 내지 못하여, 미처 진행하지 못했습니다. 가능한 빨리 진행해보곘습니다.

◆ (2018.3.19)일자 시뮬레이션 부터 임의로 포트폴리오 비중을 변경 시켰습니다. 해당 비율은 <비트멕스 종목별 상관관계 분석> 이전까지 유지할 계획입니다. 타겟 레버리지는 2.5배 수준을 유지합니다.

☞ 기존: 모든 종목을 균등하게 8.33%씩 배분

☞ 변경: BTCUSD 21.43%, 나머지 종목을 균등하게 7.14%씩 배분

2. 포지션 변동, 레버리지 변동

다음으로 오늘의 종목별 손익 및 포지션 변동입니다. 분량이 늘어나는 관계로 최근 10일치 거래기록만을 표시하였습니다. 이전 기록은 과거 시뮬레이션 포스팅을 확인해주세요!

◆ XRPBTC, NEOBTC, ETCBTC가 숏 → 롱으로 전환 되었습니다.

수익율 측면에서 별다른 움직임이 없던 것과 달리, 오늘도 무려 3종목에서 포지션 전환이 이루어졌습니다. 세 종목 모두 롱 포지션으로의 전환인데요, 어제 상승세가 유지되는 와중에, DEMA20 선이 하락하면서 상승 추세로의 돌파가 이루어진 것이 아닐까 생각됩니다.
특히 오늘은 각 종목의 비중을 변경한 이후 첫 거래일이었습니다. BTCUSD 페어의 비중을 확대시키고, 나머지 알트페어들의 비중을 축소시키는 식으로 변경이 이루어졌고, 그 결과 오늘 포지션 변경 종목 중 리플의 경우, 오히려 매매 갯수가 감소하였습니다. 다만 네오와 이더리움클래식은 최근 하락폭이 컸던 탓인지. 매매가 자체가 크게 하락하여, 갯수가 오히려 증가한 모습을 보여주었습니다.
레버리지 또한 어제의 2.59배에서 소폭 감소하여 2.48배를 기록하였습니다.

▣ 부록

◆ 과거 포스팅의 숫자가 많아져서, 1주일에 1번씩으로 간추렸습니다.

0~22일차의 포스팅은 아래에서 확인할 수 있습니다.
비트맥스 추세 추종 전략 시뮬레이션 (0)일차 시작, 2018.02.25
비트맥스 추세 추종 전략 시뮬레이션 (1~7)일차 결과, 2018.02.26 ~ 2018.03.04
비트맥스 추세 추종 전략 시뮬레이션 (8~14)일차 결과, 2018.03.05 ~ 2018.03.11
비트맥스 추세 추종 전략 시뮬레이션 (15)일차 결과, 2018.03.12
비트맥스 추세 추종 전략 시뮬레이션 (16)일차 결과, 2018.03.13
비트맥스 추세 추종 전략 시뮬레이션 (17)일차 결과, 2018.03.14
비트맥스 추세 추종 전략 시뮬레이션 (18)일차 결과, 2018.03.15
비트맥스 추세 추종 전략 시뮬레이션 (19)일차 결과, 2018.03.16
비트맥스 추세 추종 전략 시뮬레이션 (20)일차 결과, 2018.03.17
비트맥스 추세 추종 전략 시뮬레이션 (21)일차 결과, 2018.03.18
비트맥스 추세 추종 전략 시뮬레이션 (22)일차 결과, 2018.03.18

다음은 추세 추종 매매의 유효성을 검증하기 위하여, ETHBTC, XRPBTC 페어의 과거 데이터를 이용하여 백테스팅을 수행하고 분석한 결과입니다.
추세 추종이 정말 효과가 있을까? 백테스팅 성과검증 (1) - ETHBTC
추세 추종이 정말 효과가 있을까? 백테스팅 성과검증 (2) - XRPBTC

긴 글 읽어주셔서 감사합니다!