RSI - Relative Strength Index
Definição
O RSI, Relative Strength Index (Índice de Força Relativa), foi criado por J. Welles Wilder em 1978, publicado no livro New Concepts in Technical Trading Systems, e é considerado um oscilador de momento, medindo a velocidade e a magnitude das mudanças de preço de um ativo.
Osciladores de momento funcionam em uma banda fixa, com os seus valores variando entre dois limites, e calculam a diferença entre o preço atual e um preço em um determinado ponto do passado.
A função básica deste indicador é informar quando o ativo está overbought (sobrecomprado) ou oversold (sobrevendido), que é quando um ativo está sendo negociado a um preço acima ou abaixo do seu valor "real".
Cálculos e Parâmetros
Para calcular o valor do RSI é necessários determinar o chamado fator de força relativa:
Basicamente, o RS é uma relação entre a média de ganhos e perdas dentro do período de tempo escolhido. O período de tempo mais comumente utilizado no cálculo do RSI é igual a 14.
Para manter o valor do RS contido entre 0 e 100, o RSI é então calculado da seguinte forma:
Representação Gráfica
O valor do RSI varia entre 0-100, e marcado na imagem acima estão as marcações padrão de 30-70.
Utilização do RSI
Reversão de tendência devido a overbought/oversold
Como dito no início desse artigo, A função básica deste indicador é informar quando o ativo está overbought (sobrecomprado, RSI acima de 70) ou oversold (sobrevendido, RSI abaixo de 30), o que pode ser um sinal de inversão da tendência atual do ativo. Alguns traders definem valores menores de overbought e oversold (20-80, ou até 10-90) para reduzir a quantidade de sinais falsos.
Deve-se notar que mudanças muito rápidas no preço têm uma grande influência no valor do RSI, e a ocorrência dessas mudanças bruscas é que seria o indicativo de que uma reversão do preço está próxima.
Entretanto, essas mudanças bruscas podem ser um falso indicador de reversão, então sempre recomenda-se que o RSI seja utilizado com algum outro(s) indicador(es) para uma confirmar uma possível reversão, como mostrado na primeira situação na figura acima.
Divergência RSI/Preço
Outra forma de utilizar o RSI (e aprimorar o seu uso) é observando a divergência entre o preço do ativo e o valor do RSI.
A divergência ocorre quando o preço atinge um novo valor alta/baixa, mas o RSI não.
Estratégias que Utilizam o RSI
- Divergência de RSI
- RSI + CCI
- RSIOMA + CCI + EMA
- RSI + Cruzamento de Média
- RSI + Vela de Engolfo
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