ETF 투자 지표 (2018.3.23)

안녕하세요, Aiyren입니다.

출장 잘 다녀왔습니다 :)
도착해서 짐 정리하고 이제 한숨 돌리고 있어요 ㅎㅎ

뒤늦게 금요일 장 정리하고 보니, 트럼프발 무역전쟁 이슈로 글로벌 증시가 한꺼번에 하락하면서 채권형 ETF를 제외한 대부분의 지수형 ETF가 폭락했네요.

저도 요즘 리스크관리 한답시고 채권/현금/해외지수 및 여러 섹터에 분산했음에도 불구하고 이런 스트레스 시나리오에서의 성과를 보니 한숨만 나옵니다..만 뭐 어쩔 수 있나요.
최대한 덜 잃고, 시장 회복기까지 버티는게 답이라 생각하고 있습니다 ;ㅁ;

늦었지만 이번 주도 정말 고생하셨습니다.
즐거운 주말 되세요!

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오늘의 ETF (2018.3.23)

• KINDEX 베트남VN30(합성) (245710)

  수익률 : 당일(-2.06%), 1개월(+2.2%), 3개월(+14.5%), 6개월(+31.8%), 12개월(+52.2%)
  투자지표 : 변동성(18위), 모멘텀(1위), 종합(1위)

*본 포스팅은 투자자 판단을 돕기 위한 자료로서, 투자의 모든 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

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최근 변경 사항

• 2018.2.7 : MDD 산출 오류 수정 (최근 한달 수익률 포함)
• 2018.2.20 : 통합지수 가중치 변경 (변동성/모멘텀 40:60)

모니터링 대상

• Google Finance 직전 1년간 월별 가격 및 수익률 내역 (총 12개월)
• 레버리지/인버스 ETF 제외 (지난 포스팅 참조)

투자 지표

** [새 탭에서 이미지 열기] 하시면 크게 보실 수 있어요

1) 일간 수익률 (TOP 30)

• 지수 : 코스피 (-3.18%) / 코스닥 (-4.81%)
• 섹터 : 전 업종 하락
  

2) 변동성 점수 (TOP 30)

• 샤프 비율 : 위험 대비 초과수익 지수
• MDD ; Maximum Drawdown : 분석기간 고점 대비 최대 하락폭
  

3) 모멘텀 점수 (TOP 30)

절대/상대 모멘텀*을 1/3/6/12개월 평균 값을 가중치별로 합산한 점수

• 절대(ABS)모멘텀 : 1~12개월 누적수익률이 양수일 경우 1점, 음수일 경우 0점
• 상대(REL)모멘텀 : 1~12개월 누적수익률의 전체 순위별 상대 점수 (0~1점)
  

4) 통합 점수 (TOP 30)

• 변동성 점수 40%
• 모멘텀 점수 60%
  

5) 상관관계 (통합 점수 TOP 20 기준)

• 1에 가까울 수록 강한 양의 상관관계 (가격이 같이 움직임)
• -1에 가까울 수록 강한 음의 상관관계 (가격이 반대로 움직임)
• 0 : 상관관계 없음