ETF 투자 지표 (2018.2.9)
안녕하세요, Aiyren입니다.
미국 금리 인상과 증시 하락의 여파로 2월 초부터 코스피는 -7.9%, 코스닥 지수는 -7.8% 하락하며 2주차를 마무리하였습니다.
코스피 지수 2월 등락
저도 변동성을 줄이려 안전자산(단기채권 등)을 조금 늘리고 포트폴리오 리밸런싱을 했는데, 생각보다 위험을 헷징하지는 못했네요.
전세계적인 증시 하락은 (만약 계속된다면) 피할 수 없으니, 최대한 다른 자산과의 분산 투자와 장기적 접근이 필요한 시점이 아닌가 생각해봅니다. (이번 주 투자 일지는 내일 포스팅 예정입니다 ㅠㅠ)
이번 주 다들 고생하셨습니다. 즐거운 주말 되세요~
*본 포스팅은 투자자 판단을 돕기 위한 자료로서, 투자의 모든 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
ETF 투자 지표 (2018.2.9 마감 기준)
최근 변경 사항
- 2018.2.7 : MDD 산출 오류 수정 (최근 한달 수익률 포함)
모니터링 대상
- Google Finance 직전 1년간 월별 가격 및 수익률 내역 (총 12개월)
- 레버리지/인버스 ETF 제외 (지난 포스팅 참조)
투자 지표
** [새 탭에서 이미지 열기] 하시면 크게 보실 수 있어요
1) 일간 수익률 (TOP 30)
- 지수 : 코스피 (-1.82%) / 코스닥 (-2.24%)
- 섹터 : 화학 소폭 상승
2) 변동성 (TOP 30)
- 샤프 비율 : 위험 대비 초과수익 지수
- MDD ; Maximum Drawdown : 분석기간 고점 대비 최대 하락폭
3) 듀얼 모멘텀 (TOP 30)
절대/상대 모멘텀*을 1/3/6/12개월 평균 값을 가중치별로 합산한 점수
- 절대(ABS)모멘텀 : 1~12개월 누적수익률이 양수일 경우 1점, 음수일 경우 0점
- 상대(REL)모멘텀 : 1~12개월 누적수익률의 전체 순위별 상대 점수 (0~1점)
4) 통합 점수 (TOP 30)
- 변동성 지표 30%
- 모멘텀 지표 60%
- 상관관계(코스피200 기준) 10%
5) 상관관계 (통합 점수 TOP 20 기준)
- 1에 가까울 수록 강한 양의 상관관계 (가격이 같이 움직임)
- -1에 가까울 수록 강한 음의 상관관계 (가격이 반대로 움직임)
- 0 : 상관관계 없음
오... 암호화폐만 보시는게 아니라, PF를 구성해서 투자를 하시는군요. 최근 장세의 조정원인을 임금에 따른 금리 상승이슈로 본던데, 혹시 FED ASSET의 이슈에 대해서 어떻게 생각하시는지요?(Fed Reinvestment 관점)
최근 장세의 단기적인 조정 원인, 사실 잘 모릅니다 ㅋㅋ FED의 통화긴축 정책의 영향인지, 그냥 오랫동안 지속되온 강세장의 화려한 끝인지.. 다들 원인 분석과 예측으로 바쁠텐데, 전 그런 영역은 전문가들에게 맡기고 시간과 분산으로 멘탈을 지키는 계량(적이라고 우기는 아마추어) 투자자일 뿐이에요 :)
@wansoon16님이 올려주시는 암호화폐 글은 잘 보고 있어요. 자주 놀러갈게요~
넵 감사합니다 ㅎ 나중에 시간되실때 FRED에서 FED ASSET이랑 미국 지수 차트랑 한번 그려보세요. 재미있는 결과가 나올꺼에요
오옹 네 한번 해볼게요 ㅎㅎ 감사합니다
미국 증시도 그렇고.. 중국 증시 무너지는거 보니까 무섭더라고요..ㅎㅎ 요즘 같은 장에 주식형 ETF는 살아남기 어려웠겠죠... aiyren님도 힘든 한 주를 보내셨을 것 같네요.
그러게요 살떨리는 일주일이었네요 ㅎㅎ
저번 부터 느끼는 건데 포트폴리오를 진짜 체계적으로 관리하시는 것 같아요 전 귀찮아서 이렇게 못하는데 대단하심 코인도 그렇고 주식도 그렇고 하락장이네요 힘내세요 ㅋ
그냥저냥 정리하는 수준입니다 ㅋㅋ 수익률은.. 안습 ㅠㅠ
@aiyren님 오늘은 언제 오시나요.... 이제 어떻게 될까요... 나아지겠죠.... +_+ ?
그러게요 ㅜㅜ 무서운데 가까운데 보지 마시고.. 저~~기 멀리 내다보시면 마음이 한결 가벼워지겠죠? ㅋㅋ