ETF 투자 지표 (2018.2.27)

안녕하세요, Aiyren입니다.

어제에 이어 오늘도 국내 지수는 보합권(코스피 -0.06%, 코스닥 -0.05%)에서 마무리 되었습니다.
최근 개인 매도세가 커지면서, 기관이 들어가는 업종만 가는 장이 지속되고 있는 느낌입니다.

• TIGER 헬스케어(143860) : 당일 +2.4%, 1개월 +3.7%

  주요 구성종목(비중 30.6%)
  @ 셀트리온(068270) : 당일 +7.5%, 기관 16만주 매수(4일 연속 순매수)

• TIGER 미디어컨텐츠(228810) : 당일 +1.2%, 1개월 -1.6%

  주요 구성종목 (비중 13.3%)
  @ 제이콘텐트리(036420) : 당일 +5.7%, 기관 61만주 매수(5일 연속 순매수)

내일 하루만 지나면 삼일절 휴일이네요 ㅎㅎ
2월 마지막 잘 마무리하시길 바랍니다 :)

*본 포스팅은 투자자 판단을 돕기 위한 자료로서, 투자의 모든 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

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ETF 투자 지표 (2018.2.27 마감 기준)

최근 변경 사항

• 2018.2.7 : MDD 산출 오류 수정 (최근 한달 수익률 포함)
• 2018.2.20 : 통합지수 가중치 변경 (변동성/모멘텀 40:60)

모니터링 대상

• Google Finance 직전 1년간 월별 가격 및 수익률 내역 (총 12개월)
• 레버리지/인버스 ETF 제외 (지난 포스팅 참조)

투자 지표

** [새 탭에서 이미지 열기] 하시면 크게 보실 수 있어요

1) 일간 수익률 (TOP 30)

• 지수 : 코스피 (-0.06%) / 코스닥 (-0.05%)
• 섹터 : 헬스케어, 미디어컨텐츠, 철강 상승
  

2) 변동성 (TOP 30)

• 샤프 비율 : 위험 대비 초과수익 지수
• MDD ; Maximum Drawdown : 분석기간 고점 대비 최대 하락폭
  

3) 듀얼 모멘텀 (TOP 30)

절대/상대 모멘텀*을 1/3/6/12개월 평균 값을 가중치별로 합산한 점수

• 절대(ABS)모멘텀 : 1~12개월 누적수익률이 양수일 경우 1점, 음수일 경우 0점
• 상대(REL)모멘텀 : 1~12개월 누적수익률의 전체 순위별 상대 점수 (0~1점)
  

4) 통합 점수 (TOP 30)

• 변동성 지표 40%
• 모멘텀 지표 60%
  

5) 상관관계 (통합 점수 TOP 20 기준)

• 1에 가까울 수록 강한 양의 상관관계 (가격이 같이 움직임)
• -1에 가까울 수록 강한 음의 상관관계 (가격이 반대로 움직임)
• 0 : 상관관계 없음