ETF 투자 지표 (2018.2.26)

안녕하세요, Aiyren입니다.

오늘은 국내 지수가 보합권(코스피 +0.25%, 코스닥 -0.04%)에서 마무리 되었습니다.

최근 반등장에서는 오르는 종목만 오르는 현상이 눈에 띄게 늘었는데, 지난 주 말씀드렸던 모멘텀* 상위 종목 중 아래 종목이 이번 주에도 지속적으로 상승하고 있습니다.

• KINDEX 베트남VN30 (245710) : +2.09% 상승
• TIGER 헬스케어 (143860) : +1.21% 상승
• TIGER 화학 (157520) : +1.51% 상승
• TIGER 일본TOPIX헬스케어 (248260) : +2.09% 상승

저도 ETF 투자 지표 시리즈를 매일 작성하면서, 실제로 선별된 종목들을 참고하고 주기적으로 포트폴리오에 반영하려고 노력 중입니다. (1주일 단위로 공개 중인 투자 일지를 보시면 분석은 분석대로 하면서 얼마나 엉망진창으로 운용 중인지 아실 수 있습니다.)

저번 주에는 위 종목 중 일본 헬스케어 종목을 일부 편입하는 등, 변동성 커진 장세에 수동적이지만 1)모멘텀이 증가 추세를 보이고, 2)국내 종목과 음의 상관관계가 있는 종목 비중을 조금씩 늘려 대응하고 있습니다.

투자자 분들을 힘들게 했던 2월도 이제 이틀 남았네요.
이번 주도 성투하시길 바랍니다! :)

*본 포스팅은 투자자 판단을 돕기 위한 자료로서, 투자의 모든 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

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ETF 투자 지표 (2018.2.26 마감 기준)

최근 변경 사항

• 2018.2.7 : MDD 산출 오류 수정 (최근 한달 수익률 포함)
• 2018.2.20 : 통합지수 가중치 변경 (변동성/모멘텀 40:60)

모니터링 대상

• Google Finance 직전 1년간 월별 가격 및 수익률 내역 (총 12개월)
• 레버리지/인버스 ETF 제외 (지난 포스팅 참조)

투자 지표

** [새 탭에서 이미지 열기] 하시면 크게 보실 수 있어요

1) 일간 수익률 (TOP 30)

• 지수 : 코스피 (+0.25%) / 코스닥 (-0.04%)
• 섹터 : 에너지화학, 바이오, 중공업 상승
  

2) 변동성 (TOP 30)

• 샤프 비율 : 위험 대비 초과수익 지수
• MDD ; Maximum Drawdown : 분석기간 고점 대비 최대 하락폭
  

3) 듀얼 모멘텀 (TOP 30)

절대/상대 모멘텀*을 1/3/6/12개월 평균 값을 가중치별로 합산한 점수

• 절대(ABS)모멘텀 : 1~12개월 누적수익률이 양수일 경우 1점, 음수일 경우 0점
• 상대(REL)모멘텀 : 1~12개월 누적수익률의 전체 순위별 상대 점수 (0~1점)
  

4) 통합 점수 (TOP 30)

• 변동성 지표 40%
• 모멘텀 지표 60%
  

5) 상관관계 (통합 점수 TOP 20 기준)

• 1에 가까울 수록 강한 양의 상관관계 (가격이 같이 움직임)
• -1에 가까울 수록 강한 음의 상관관계 (가격이 반대로 움직임)
• 0 : 상관관계 없음