ETF 투자 지표 (2018.2.19)

안녕하세요, Aiyren입니다.

미국과 글로벌 증시 회복에 따라 설 연휴간 억눌렸던 국내 증시는 오늘 예상했던 대로 상승하며 기분 좋은 출발을 보였습니다.

전 어제 포스팅에서도 말씀드렸다시피, 이번 달 초에 조정한 포트폴리오로 당분간 관망하며 시장에 순응하려고 합니다.

폰트 크기를 키웠는데 잘 보이려나 모르겠네요 ㅎㅎ

이번 주도 성투하시기 바랍니다 :D

*본 포스팅은 투자자 판단을 돕기 위한 자료로서, 투자의 모든 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

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ETF 투자 지표 (2018.2.19 마감 기준)

최근 변경 사항

• 2018.2.7 : MDD 산출 오류 수정 (최근 한달 수익률 포함)

모니터링 대상

• Google Finance 직전 1년간 월별 가격 및 수익률 내역 (총 12개월)
• 레버리지/인버스 ETF 제외 (지난 포스팅 참조)

투자 지표

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1) 일간 수익률 (TOP 30)

• 지수 : 코스피 (+0.87%) / 코스닥 (+3.28%)
• 섹터 : 바이오, 건설, 미디어, 에너지화학 상승
  

2) 변동성 (TOP 30)

• 샤프 비율 : 위험 대비 초과수익 지수
• MDD ; Maximum Drawdown : 분석기간 고점 대비 최대 하락폭
  

3) 듀얼 모멘텀 (TOP 30)

절대/상대 모멘텀*을 1/3/6/12개월 평균 값을 가중치별로 합산한 점수

• 절대(ABS)모멘텀 : 1~12개월 누적수익률이 양수일 경우 1점, 음수일 경우 0점
• 상대(REL)모멘텀 : 1~12개월 누적수익률의 전체 순위별 상대 점수 (0~1점)
  

4) 통합 점수 (TOP 30)

• 변동성 지표 30%
• 모멘텀 지표 60%
• 상관관계(코스피200 기준) 10%
  

5) 상관관계 (통합 점수 TOP 20 기준)

• 1에 가까울 수록 강한 양의 상관관계 (가격이 같이 움직임)
• -1에 가까울 수록 강한 음의 상관관계 (가격이 반대로 움직임)
• 0 : 상관관계 없음