ETF 투자 지표 (2018.2.13)

안녕하세요, Aiyren입니다.

어제에 이어(한잔하느라 하루 빼먹었습니다 ㅎㅎ) 오늘도 코스피는 살짝 반등하는 모습입니다. 코스닥은 1월달 상승분을 대부분 반납하며 코스피보다 더 큰 변동성을 보이고 있습니다.

ETF 투자 지표 시리즈 포스팅을 시작한 지난 1월만 해도 변동성/모멘텀 모니터링 지표들이 모두 빨간색이었는데, 한달만에 대부분의 최근 지표들이 파란색으로 바뀐 모습을 보니 감회가 새롭네요.

기관들도 최근 변동성 회피를 위해 ETF를 활용하는 모습을 보이고 있고, 저 역시 시장을 초과하는 이익보다는 위험 관리가 필요한 시점이라고 생각됩니다.

이번 주도 성투하시기 바랍니다.

*본 포스팅은 투자자 판단을 돕기 위한 자료로서, 투자의 모든 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

---

ETF 투자 지표 (2018.2.13 마감 기준)

최근 변경 사항

• 2018.2.7 : MDD 산출 오류 수정 (최근 한달 수익률 포함)

모니터링 대상

• Google Finance 직전 1년간 월별 가격 및 수익률 내역 (총 12개월)
• 레버리지/인버스 ETF 제외 (지난 포스팅 참조)

투자 지표

** [새 탭에서 이미지 열기] 하시면 크게 보실 수 있어요

1) 일간 수익률 (TOP 30)

• 지수 : 코스피 (+0.41%) / 코스닥 (-1.64%)
• 섹터 : IT, 반도체 상승
  

2) 변동성 (TOP 30)

• 샤프 비율 : 위험 대비 초과수익 지수
• MDD ; Maximum Drawdown : 분석기간 고점 대비 최대 하락폭
  

3) 듀얼 모멘텀 (TOP 30)

절대/상대 모멘텀*을 1/3/6/12개월 평균 값을 가중치별로 합산한 점수

• 절대(ABS)모멘텀 : 1~12개월 누적수익률이 양수일 경우 1점, 음수일 경우 0점
• 상대(REL)모멘텀 : 1~12개월 누적수익률의 전체 순위별 상대 점수 (0~1점)
  

4) 통합 점수 (TOP 30)

• 변동성 지표 30%
• 모멘텀 지표 60%
• 상관관계(코스피200 기준) 10%
  

5) 상관관계 (통합 점수 TOP 20 기준)

• 1에 가까울 수록 강한 양의 상관관계 (가격이 같이 움직임)
• -1에 가까울 수록 강한 음의 상관관계 (가격이 반대로 움직임)
• 0 : 상관관계 없음