ETF 투자 지표 (2018.1.7)

안녕하세요, Aiyren입니다.

저번 포스팅(https://steemit.com/kr/@aiyren/etf)에서 말씀드린 것처럼,
오늘부터 ETF 투자 지표(수익률/변동성/모멘텀)를 정기적으로 모니터링하고 공유해드릴까 합니다.

전략별 백테스트 결과와 전략을 반영한 실제 투자 성과도 곧 추가할 예정이니 관심있게 지켜봐주세요 :)

이번 한 주도 성투하시길 바랍니다.

변경 사항

• 모멘텀 지표 / 상관관계 추가
• 합산 통합 지수 추가 (변동성 30%, 모멘텀 60%, 상관관계(코스피200기준) 10%)

모니터링 대상

• Google Finance 직전 1년간 월별 가격 및 수익률 내역 (총 12개월)
• 레버리지/인버스 ETF 제외 (지난 포스팅 참조)

투자 지표

1) 변동성 (TOP 30)

• 샤프 비율
• MDD ; Maximum Drawdown : 분석기간 고점 대비 최대 하락폭

2) 듀얼 모멘텀 (TOP 30)

절대/상대 모멘텀을 1/3/6/12개월 평균 값을 가중치별로 합산한 점수

• 절대(ABS)모멘텀 : 1~12개월 누적수익률이 양수일 경우 1점, 음수일 경우 0점
• 상대(REL)모멘텀 : 1~12개월 누적수익률의 전체 순위별 상대 점수 (0~1점)

3) 통합 점수 (TOP 30)

• 변동성 지표 30%
• 모멘텀 지표 60%
• 상관관계(코스피200 기준) 10%

4) 상관관계 (통합 점수 TOP 10 기준)