추세 추종 전략을 비트맥스로 시뮬레이션 해보자! (22)일차 - 2018.03.19

안녕하세요!
22일차 시뮬레이션 결과를 올려드립니다!

1. 최근 7일간 거래 요약

4주차 첫 날부터 변동성이 어마어마한 하루가 되었습니다. 아쉽게도 그 방향성이, 제 시뮬레이션 추세추종과는 반대였네요. 오늘 하루 무려 4종목의 포지션 전환이 발생되며, 어제의 수익을 거의 고스란히 토해놓은 모양새가 되었습니다.
BTC 기준 16.54% 손실이라는 시뮬레이션 시작 이후 최대 손실이 발생하였습니다. 다만 비트코인 자체의 상승으로 인하여, USD 기준 손실은 -4% 정도로 비교적 적은편이었습니다. 어제와는 반대되는 모습입니다.
총 수익 기준으로는 BTC 7.87%, USD 18.18% 수익을 기록중에 있습니다.

◆ 조만간 각 종목들의 상관관계 분석을 진행할 계획입니다. 분석 결과에 따라 이후 포트폴리오 비중을 수정할 예정입니다. (현재는 BTCUSD를 비롯한 모든 종목의 포트폴리오 비중을 동일하게 가져가려하고 있습니다.)

☞☞☞ 저번 주말까지 실행을 말씀드렸는데, 시간을 내지 못하여, 미처 진행하지 못했습니다. 가능한 빨리 진행해보곘습니다.

◆ 오늘 시뮬레이션(2018.3.19) 부터 임의로 포트폴리오 비중을 변경 시켰습니다. 해당 비율은 <비트멕스 종목별 상관관계 분석> 이전까지 유지할 계획입니다. 타겟 레버리지는 2.5배 수준을 유지합니다.

☞ 기존: 모든 종목을 균등하게 8.33%씩 배분

☞ 변경: BTCUSD 21.43%, 나머지 종목을 균등하게 7.14%씩 배분

2. 포지션 변동, 레버리지 변동

다음으로 오늘의 종목별 손익 및 포지션 변동입니다. 분량이 늘어나는 관계로 최근 10일치 거래기록만을 표시하였습니다. 이전 기록은 과거 시뮬레이션 포스팅을 확인해주세요!

◆ BTCUSD, ADABTC, XLMBTC, ZECBTC가 숏 → 롱으로 전환 되었습니다.

지난 주의 흐름이 완전히 반전된 하루였습니다. 지속적으로 하락을 반복하던 BTCUSD가 15% 가까운 상승을 보여주며 반등하였고, ADABTC, XLMBTC, ZECBTC또한 4~20% 씩의 큰 반등을 보여주며 포지션 전환이 이루어졌습니다.
BTCUSD의 경우, 거대한 상승폭으로 단 하루만에 추세 반등을 이루어냈습니다. 다만, 추후 조정 혹은 허추세로 인해 추가적인 손실이 발생할 수 있는 부분이 염려되네요.
ADABTC의 경우, 시뮬레이션 시작 이후로 세 번째 롱 포지션입니다. 지난 두 번의 포지션 전환에선 아쉬운 결과들이 계속 나타났고, 에이다는 시뮬레이션 시작이래 사토시 가격이 반토막이 났는데요, 이번 세 번째 도전은 성공적일지 기대됩니다.
XLMBTC 또한 하락폭은 비교적 적었으나, ADABTC와 유사한 흐름을 계속해서 보여주었습니다. 이번 추세 반등을 기대해보도록 하겠습니다.
ZECBTC는 시뮬레이션 시작 이후 첫 포지션 전환입니다. 3주동안 계속 숏 포지션을 유지하며 하락세를 유지하다보니, 포트폴리오 비중 변경에도 불구하고 매매 갯수가 오히려 늘어났습니다.
오늘은 여러종목이 한꺼번에 포지션 변경이 이루어저 레버리지또한 큰 상승이 이루어졌습니다. 다시 2.5배를 넘어선 2.59배를 기록하였습니다.

▣ 부록

◆ 과거 포스팅의 숫자가 많아져서, 1주일에 1번씩으로 간추렸습니다.

0~20일차의 포스팅은 아래에서 확인할 수 있습니다.
비트맥스 추세 추종 전략 시뮬레이션 (0)일차 시작, 2018.02.25
비트맥스 추세 추종 전략 시뮬레이션 (1~7)일차 결과, 2018.02.26 ~ 2018.03.04
비트맥스 추세 추종 전략 시뮬레이션 (8~14)일차 결과, 2018.03.05 ~ 2018.03.11
비트맥스 추세 추종 전략 시뮬레이션 (15)일차 결과, 2018.03.12
비트맥스 추세 추종 전략 시뮬레이션 (16)일차 결과, 2018.03.13
비트맥스 추세 추종 전략 시뮬레이션 (17)일차 결과, 2018.03.14
비트맥스 추세 추종 전략 시뮬레이션 (18)일차 결과, 2018.03.15
비트맥스 추세 추종 전략 시뮬레이션 (19)일차 결과, 2018.03.16
비트맥스 추세 추종 전략 시뮬레이션 (20)일차 결과, 2018.03.17
비트맥스 추세 추종 전략 시뮬레이션 (21)일차 결과, 2018.03.18

다음은 추세 추종 매매의 유효성을 검증하기 위하여, ETHBTC, XRPBTC 페어의 과거 데이터를 이용하여 백테스팅을 수행하고 분석한 결과입니다.
추세 추종이 정말 효과가 있을까? 백테스팅 성과검증 (1) - ETHBTC
추세 추종이 정말 효과가 있을까? 백테스팅 성과검증 (2) - XRPBTC

긴 글 읽어주셔서 감사합니다!