Steemit Crypto Academy / Temporada 3 / Semana 7 / Tarea avanzada enviada al profesor @ kouba01: Comercio de criptomonedas con indicador de índice direccional promedio (ADX)
Bienvenidos sean todos a esta la séptima semana en la academia de criptomonedas cada vez nos acercamos mas al final de la temporada y en esta ocacion estaremos hablando sobre el indicador técnico ADX el cual se usa para detectar posibles cambios de tendencia así como la fuerza que existen en las mismas.
1. Discuss your understanding of the ADX indicator and how it is calculated? Give an example of a calculation. (Screenshot required)
Este es un indicador técnico el cual mide la direccionalidad de la tendencia y es por esto que se llamo INDICE DE DIRECCIONALIDAD PROMEDIO , este fue creado por Wells Wilder el cual creo este indice y en 1978 escribió un libro explicando todos sus fundamentos y técnicas a la hora de hacer trading.
Este indicador técnico consiste en una linea principal la cual indica La direccionalidad promedio y dos lineas adicionales llamadas + DI o direccionalidad positiva y - DI o direccionalidad negativa, las cual actúan en conjunto y gracias a estas podemos observar fácilmente en el gráfico la direccionalidad de una tendencia.
Esta linea es trazada en su totalidad en valores que van de 0 hasta 100 , Este indicador nos muestra la fuerza de la tendencia ya sea que la tendencia se encuentre en un estado bajista o un estado alcista, los valores obtenidos en el ADX sirven fundamentalmente para mostrarle a los traders cuando una tendencia es fuerte y esto les da una señal para entrar al mercado y asi sacar una mayor rentabilidad.
También es posible con este indicador detectar fácilmente valores que te indican la tendencia dominante y también cuando no existe una tendencia marcada, y esto es observable cuando los valores de este sobrepasan los 25 en la marcacion general y este determina la tendencia y la fuerza, si este se encuentra por debajo de 25 se dice que no hay una tendencia clara.
| Valores del ADX | Fuerza del mercado |
|---|---|
| Entre 0 y 25 | Tendencia debil o ausente |
| Entre 25 y 50 | Tendencia Fuerte |
| Entre 50 y 75 | Tendencia muy fuerte |
| Entre 75 y 100 | Tendencia Ultra Fuerte |
Como calcular el ADX
Para calcular el mismo y construirle tenemos que tener en cuenta primero como medir la direccionalidad, donde Wilder encontro una solucion muy simple y facil de entender, donde si queriamos saber:
Direccionalidad alcista o positiva ( + DM )
Lo único que tenemos que observar era que los máximos de la vela siguiente en un gráfico de precios sea superior a los maximos de la vela anterior y esa diferencia entre ambas velas nos indicaría una diferencia entre ambas que se llamaria ( + DM)
Direccionalidad Bajista o negativa ( - DM )
En esta ocasion solo observarías que los mínimos Inferiores son mas bajos que los mínimos anterior esa diferencia entre ambas seria considerada direccionalidad bajista ( - DM )
Casos especiales.
Cuando el máximo de la vela supera el anterior máximo y el mínimo supera al minimo anterior , se desecha la diferencia mas pequeña y solo se considera la diferencia mas grande.
Cuando ni el máximo ni el mínimo supera al máximo y el mínimo anterior la vela se desecha también y se toma en consideración la vela siguiente ya que no tiene direccionalidad ni alcista ni bajista.
Obteniendo estos datos se construye un indicador primordial para poder calcular el ADX que es llamado DMI la cual esta creada primordial mente por dos lineas una linea que mide la direccionalidad alcista y la segunda linea que mide una direccionalidad negativa o bajista, estas se calcular tomando el DM de los últimos 14 periodos.
Esta es la cantidad de periodos estándar que usa este indicador técnico y se considera así por que Wilder vio que es el rango mas optimo para trabajar con este indicador técnico y estos datos se dividen por el ATR el cual es el rango de movimiento total en la misma cantidad de periodo
Para calcular este rango debemos tener los valores máximos y valores mínimos del día y del día anterior y adicional mente a eso debemos tener los cierres de este día y del día anterior.
Gracias a la configuración de estos parámetros podremos observar hacia que direccionalidad va el precio respecto al rango de todo el movimiento genera que esta teniendo el precio, Si se hace esto con el ( + DM ) y el ( - DM ) y ese resultado es dibujado en lineas se optiene el siguiente resultado el cual son dos lineas una que indica la tendencia alcista y la otra que indica la tendencia bajista.
- Cuando el + DM esta por ensima del - DM la direccionalidad sera positiva o alcista
- Cuando el - DM esta por arriba del + DM la direccionalidad sera negativa o Bajista.
- A medida que se amplie la separacion de ambas direccionalidades mayor sera la fuerza de la tendencia.
- A medida que se disminulla la tendencia sera mas debil .
Ahora el DX se calcula tomando la diferencia que hay en +DM y el - DM llevado a porcentaje
Ejemplo .
Si tenemos un ( + DM 20) y un ( - DM 10 ) y lo dividimos entre 30 que es el ATR nos da 0.33 o 33 % que es lo mismo y esto lo vamos a llamar indice de direccionalidad o DX y si le agregamos una Media movil de 14 periodos lo llamaremos ADX
Si trazamos una linea con este resultado optendremos el ADX como se observa en el grafico.
Nota Final
El ADX solo mide la fuerza de la direccionalidad no mide la tendencia , y es importante saberlo ya que muchos confunden una subida con una tendencia alcista y una bajada con una tendencia bajista y esto no es así.
2. Cómo agregar indicadores ADX, DI + y DI- al gráfico, ¿cuáles son sus mejores configuraciones? ¿Y por qué? (Se requiere captura de pantalla)
- Para agregar estos indicadores al grafico de precio debemos primero dirijirnos a la pagina de tradingview
https://www.tradingview.com/chart/
- Estando aquí vamos a seleccionar FX Indicators
- Luego en el buscador que se desplega a continuacion debemos buscar DMI
- Seleccionamos el indicador DMI el cual nos contiene las lienas ADX
Y ya tenemos nuestro indicador ADX ahora solo nos resta ver donde observamos sus configuraciones de estilo y de datos.
1- Para modificar el estilo nos dirigimos a configuraciones y hacemos clip en la tuerca de configuraciones
2- Para modificar el color del ADX hacemos clip aquí
3 - Para modificar el + DI clip aquí
4- Para modificar - DI clip aquí
Para modificar los datos de los periodos en que acctua el indicador podemos modificarlo desde este apartado.
Que periodo son los recomendables para usar este indicador
Este indicador fue creado especialmente para trabajar con periodos de 14 ya que es cuando su creador dedujo que era mas confiable, aunque analizando y modificando los periodos. me di cuenta que con temporalidades altas la fluctuacion es menor y si se esta trabajando en un grafico de 1 dia se debe tener una cierta estabilidad a estas fluctuaciones y que sea estable y que corresponda con la tendencia acctual.
Temporalidad a 14 en gráfico de 1 día.
Como observamos en el gráfico anterior las fluctuaciones son muy aceptables para escanear señales en esta temporalidad ya que tiene movimientos suavizados y no tan bruscos que dificultaría observar una señal .
Temporalidad a 14 en los indicadores DI y 28 en el indicador ADX en el gráfico de 1 día.
Buscando una configuracion que se adaptara a mi estilo de trading encontre que esta configuracion me refleja mas claramente las posible fuerza del mercado y asi como observar las tendencias y posibles cambios de tendencias, aunque lo que se modifico fueron los periodos del ADX encuentro que responde mejor a mis exigencias ya que no tiene picos exagerados que indican una Fuerza de mercado alta.
¿Necesita agregar indicadores DI + y DI- para poder operar con ADX?
Si agregamos el indicador DMI no es necesario agregarlos por que los trae integrados, y son necesarios para poder observar claramente la tendencia y posibles cambios de tendencia asi como la fuerza en el mercado ya que a medida que mas se separa este también nos da una señal de fuerza de mercado como lo hace el ADX
¿Cómo podemos aprovechar este indicador? (Se requiere captura de pantalla)
A estos indicadores se le saca mucho provecho ya que en un modo gráfico con la linea que crea cada uno, nos muestra la direccionalidad del mercado y cual tiene mas fuerza ya que si el +DI esta por encima del - DI nos indica que la fuerza de compra es superior y si observamos la separación que se va creando entre ambas podremos observar la fuerza del mercado y junto al ADX podemos confirmar estas señales.
Si sucediera lo controario que el - DI esta por ensima del + DI esta señal no indica que las personas estan vendiendo el activo y nadie se esta interezando en comprar, lo cual nos indica una tendencia bajista ya que el precio comienza a caer, y tambien la separacion de esta - DI con respecto a + DI nos va indicar la fuerza de ventas que esta acctuando, y confirmamos si es asi con el ADX .
Otra forma de aprobechar este indicador es observando si la separacion es pequeña y un posible cruce de ambos ya que esto seria indicativo de que se aproxima un cambio de tendencia.
¿Cuáles son las diferentes tendencias detectadas usando el ADX? ¿Y cómo filtra las señales falsas? (Se requiere captura de pantalla)
El ADX es una herramienta especial para detectar las tendencias y su fuerza por tanto las tendencias detectadas son las siguientes:
Tendencia débil o inexistencia de tendencia.
En esta observamos que no hay una tendencia clara y es por que el gráfico esta mostrando una lateralizacion o consolidación de precio en esta tendendia en espesifico el ADX esta en el rango de 0 a 25
Tendencia Fuerte
En esta se comienza observar una tendencia marcada lo cual nos da una direccionalidad del precio en esta tendencia en espesifico el ADX esta entre en 25 y 50
Tendencia muy fuerte
En esta tendencia se comienzan a observar picos pronunciados en el ADX que nos indica que la tendencia tiene una fuerza grande y que el precio esta siendo impulsado ya sea hacia arriba o hacia abajo con mucha fuerza. en esta tendencia en especifico el ADX se encuentra entre 50 y 75
Tendencia super Fuerte.
EN esta tendencia observamos que la misma es exagerada , y en el grafico de precios observamos que existe una subida seguramente impulsada por alguna ballena si estamos en temporalidades altas de 1 dia pero si el grafico esta comfigurado a 15 minutos observaremos esto como un movimiento compuesto del mercado, en esta tendencia el ADX se encuentra entre 75 y 100
Es dificil encontrar este tipo de tendencias elevadas ya que pocas veces pasa.
¿Y cómo filtra las señales falsas? (Se requiere captura de pantalla)
Es común observar personas confundir el ADX con una linea de tendencia y esto le lleva a observar señales falsas pero los mas experimentados saben observar estas señales y no las confunden una de estas es cuando el ADX ha tenido una subida y casualmente era una subida alcista, pero cuando comienza a bajar el precio el ADX también comienza a bajar y esto se debe a que se esta experimentando una perdida en la fuerza de la tendencia .
Una de las señales falsas que siempre nos vamos a encontrar con mas regularidad es una divergencia, ya que se muestra como el ADX va perdiendo fuerza pero el gráfico de precio va en aumento. es una clara señal de que las personas siguen comprando pero con menos fuerza pero sin embargo el gráfico de precio se notan grandes subidas.
Otra de las señales falsas que nos encontramos son cuando el precio esta callendo pero la fuerza de las ventas tambien cae, ya que si las ventas estan en un nivel optimo o estables el precio no deberia de caer.
Esta señal falsa observamos como el grafico de precio mantiene un movimiento lateral con fluctuaciones repentinas pero en en el ADX nos muestra un aumento progresivo de la fuerza de venta la cual llega hasta una 55 lo que nos indica una tendencia fuerte pero el precio del activo se mantiene en rango. con pequeñas explosiones de subida y recogida esto es mayormente conocido como una fuga o ruptura.
Explica qué es una fuga. ¿Y cómo se usa el filtro ADX para determinar una ruptura válida?
La fuga o ruptura es cuando en el grafico de precios observamos que hay un impulso ya sea alcista o bajista repentino que no corresponde al movimiento natural de la tendencia , en ocaciones observan como rupuras de patrones alcista o bajista. y estos a parte de ser aveces trampas de grandes inversores con el ADX podremos observar y detectar estas trampas ya que el movimiento del ADX no corresponde con el movimiento del precio.
y asi como estas rupturas ocurre en alsa tambien pueden ocurrir en baja.
Entonces para filtrar estas señales con el ADX solo debemos observar en que nivel se encuentra el ADX donde si se encuentra en un rango de 0 a 25 se ignoran ya que la fuerza de la tendencia no esta compañando a la subida o bajada del mercado aunque en ocaciones se pueden encontrar rangos mas altos , pero esto pasa cuando el mercado se encuentra consolidando precio luego de una subida o bajada fuerte.
¿Cuál es la diferencia entre usar el indicador ADX para scalping y swing trading?
Ya sea para Scalping o Swing trading el ADX puede usarse para asi detectar estas señales de fortificación de una tendencia o debilitación de la misma, pero para trabajar con alguno de estos dos estilos, debemos ajustar los periodos en que trabajemos ya que las cuervas de este indicador mal configuradas no nos mostraría las señales correctas ya que para cada temporalidad debemos aplicar una configuración diferente.
Scalping Trading
Este al ser un trading rápido y donde no podemos dormirnos, debemos emplear periodos altos para que las curbas se suavicen y no nos muestre picos indeseados ya que en esta estrategia de trading cada error se paga caro por el corto tiempo que tenemos para actuar. yo recomendaría usar la configuración siguiente.
Swing Trading
En este estilo tendremos mas tiempo para actuar por lo tanto yo recomendaría trabajar en gráficos de 1 Dia y con las configuraciones estándar ya que los mercados de antes trabajaban con temporalidades altas de 1 D y este fue diseñado especialmente para trabajar en estos mercados asi que siento que no hay necesidad de modificar sus parámetros y trabajar con los establecidos.
¿Qué prefieres entre ellos? ¿Y por qué?
En lo personal prefiero trabajar con swing trading con este indicador técnico ya que el mismo fue creado para temporalidades altas de 1 dia o 1 semana, y funcionaba bien, aunque lo recomiendo para trabajar especialmente con acciones ya que las criptomonedas son muy volátiles, y si se trabaja con un mercado de acciones que es mas calmado seguramente se lograra obtener buenos beneficios con cada entrada al mercado.
CONCLUSIÓN
Para concluir esta tarea se puede decir que este indicador es muy importante para detectar tendencias y su fuerza ya que si no sabemos que tan fuerte es una tendencia no podremos estar seguro si entrar o salir de un mercado, a parte de que con las + DI y - DI podremos detectar posibles cambios de tendencia así como cuando la misma podria debilitarse, esto como siempre usando la temporalidades correctas pueden llegar a ser una herramienta poderosa para complementar nuestras herramientas de uso diario como el RSI el cual en combinación con el mismo obtendremos mejores resultadas a la hora de negocias en los mercados de acciones o de criptomonedas.
CC:
@kouba01
Hello @torrealba2719,
Thank you for participating in the 7th Week Crypto Course in its third season and for your efforts to complete the suggested tasks, you deserve a 9/10 rating, according to the following scale:
My review :
An article with excellent content in which you have provided a set of useful information to answer the questions posed, and I will take some notes for you:
I liked your original way of explaining the ADX indicator and its method of calculation even you did not give a complete result.
In the third and fifth questions, you did not delve too much into the analysis of the answers.
Thanks again for your effort, and we look forward to reading your next work.
Sincerely,@kouba01