Create trading strategies group-4

시스템트레이딩 로직을 만들어가는 과정은 밑빠진 독에 물을 채우는 과정과 다르지 않습니다.
노력한다고 해서 좋은 로직이 만들어진다는 보장이 없답니다.
3번째 포스팅에서 양봉이면서 당일 시작점보다 0.5 포인트 이상을 상승하면 매수하고, 음봉이면서 당일 시작점보다 0.5 포인트 이상을 하락하면 매도하는 규칙을 점검해 보았습니다.
이 규칙을 곰곰히 생각해 보면 양봉이거나 음봉이어야 할 이유가 있는가 싶은 생각이 듭니다.
양봉이거나 음봉 이어야 한다는 조건을 삭제하고 코딩을 해보겠습니다.

if MarketPosition==0 then if c>dayopen+0.5 then
buy();
if MarketPosition==0 then if c<dayopen-0.5 then
sell();
SetStopEndofday();

결과가 궁금하실거 같습니다.

승률이나 총 손익 규모의 변화에서 유의미한 변화가 나타나지 않고 있습니다.
이것이 의미하는것은 매우 중요합니다. 시장에서 이기려면 적어도 시장이 움직이는 방향으로 배팅을 해야 한다는 것입니다.

지금부터는 숨어 있을지도 모르는 승률 1-2%를 찾아가는 시도를 해보려고 합니다. 이론적으로 50%인 승률을 52% 수준으로 높일수만 있다면 이것은 어쩌면 확률적으로 이긴 트레이딩을 하게 되는 것일지도 모릅니다.

카지노 게임중에 룰렛이라는 것이 있습니다. 룰렛 배당률은 다음과 같습니다.

싱글 넘버 (한개의 번호를 선택한경우) = 35배
스프릿 (두개의 번호에 걸쳐서 선택한경우) = 17배
버티컬 로우 (세개의 번호에.......) = 11배
코너;포넘버 (4개에 걸친경우 ) = 8배
파이브넘버 (다섯번호; 0, 00, 1,2,3을 선택한경우) = 6배
인접한 2개열의 6개번호를 선택한 경우 = 5배
가로줄의 12개번호를 선택한경우 = 2배
1st, 2nd, 3rd Column / Dozen = 2배
로우 / 하이 = 1배
검정 / 빨강 = 1배
홀 / 짝 = 1배

룰렛홀이 0-36까지 총 37개이니 2/37(?) 보다 조금 더 큰 확률적 승률을 기반으로 고안된 카지노 게임입니다. 5%가 조금 넘는 우위일 것입니다. 트레이딩도 진입에서 약 2% 정도의 우위를 확보할수 있다면 청산에서 3% 정도의 우위 확보가 가능할것이고 총 5%정도 우위를 점하는 로직 개발이 가능할 수도 있습니다. 그 첫 단추가 2% 우위의 진입규칙을 찾아내는 것입니다.

주식시장이나 가상화폐시장이 적어도 하루 정도 기간 동안 상승할지 하락할지를 예측해 볼 수 있는 가장 좋은 관점은 무엇일까요?

아마도 수요와 공급일겁니다. 수요가 많으면 오를 것이고 공급이 많으면 하락할 것 입니다. 문제는 주식시장이나 가상화폐시장에서 이 수요와 공급은 공산품이나 농수산품 과는 다르게 실시간으로 변동된다는 점입니다. 또한 이것을 계량화 한다는 것은 더욱 어려운 상황이구요.

수요와 공급을 계량화 할수 아이디어를 다음 글에서는 적어볼까 합니다. 혹 독자분이 생각하시는 수요와 공급을 계량화 할 수 있는 아이디어가 있다면 댓 글로 남겨 주시길 바랍니다.

#SystemTrading
#kopasi