Crypto Trading con SuperTrend Indicator - Crypto Academy / S5W7 - Homework Post para kouba01
Saludos Queridos Amigos de Steemit Crypto Academy
Es un placer estar nuevamente en este espacio para continuar aprendiendo nuevos temas en el gran mundo criptográfico, en esta séptima semana el profesor @kouba01 nos trae una excelente conferencia relacionada con SuperTrend Indicator. Sin más preámbulos les presento mi investigación:
Fuente
1. ¿Demuestre su comprensión de la SuperTrend como indicador comercial y cómo se calcula?
El SuperTrend Indicator como su nombre lo indica es un indicador de seguimiento de tendencias que se centra en el precio del activo para mostrar con claridad tendencias ascendentes o descendentes en el mercado, así como también indica niveles de soporte y resistencia.
SuperTrend representa una herramienta técnica excelente que permite a los traders conocer las tendencias actuales del mercado a través de la interpretación de señales claras y precisas. Este indicador traza una línea en el gráfico de precios para indicar la dirección de la tendencia:
💠 Una línea trazada por debajo del precio indica una tendencia alcista y la misma servirá de soporte al precio.
💠 Una línea trazada por encima del precio indica una tendencia bajista y servirá de resistencia al precio.
💠 Un brinco en la dirección del indicador, es decir, si la línea del indicador se extiende por encima y luego repunta por debajo del precio estamos en presencia de un cambio de tendencia.
Este es un indicador muy popular por su fácil configuración e interpretación de señales, donde el comerciante podrá establecer el periodo y el factor de multiplicación que mejor se adapte al mercado que desea operar. Veamos este indicador en el gráfico:
Captura de Pantalla Tomada de TradingView
Como se puede observar este indicador se muestra como una línea de color que se entiende a lo largo del gráfico de la siguiente manera: encima del precio (tendencia bajista representada con una línea roja por defecto), debajo del precio (tendencia alcista representada con una línea verde por defecto) o plana (mercado de rango).
Estas dos señales representadas por el color de la línea y dirección de la misma les permiten a los comerciantes obtener información de gran utilidad para realizar una gestión adecuada de comercio.
Cómo se calcula SuperTrend Indicator:
El indicador Supertrend está basado en dos parámetros que resultan de vital importancia para el cálculo del mismo, el Rango Promedio Verdadero (ATR) como el indicador que ayuda a los comerciantes a identificar objetivamente la fuerza de la volatilidad de un activo especifico y el factor de multiplicación que permite ajustar la distancia de la línea del indicador Supertrend.
Para obtener el valor del ATR es necesario realizar un promedio de los rangos verdaderos de los periodos anteriores. Los periodos pueden medirse en días, semanas o meses, veamos la fórmula de cálculo del indicador ATR:
ATR = ATR del periodo anterior * (n-1) + Rango Verdadero de hoy / n
Dónde: n es el número de periodos
Ahora que ya conocemos como se obtiene el ATR procederemos al cálculo del Indicador Supertrend para lo cual debemos conocer las fórmulas para calcular la tendencia alcista (Línea inferior de color verde) y para la tendencia bajista (Línea superior de color rojo), veamos las formulas a continuación:
Tendencia Alcista (Banda Inferior) = [(Valor Máximo + Valor Mínimo) / 2] - factor x ATR (período)
Tendencia Bajista (Banda Superior) = [(Valor Máximo + Valor Mínimo) / 2] + factor x ATR (período)
De esta manera, el valor de la banda superior se obtiene sumando al promedio del precio un múltiplo de la volatilidad, mientras que la banda inferior se obtiene restando al promedio del precio un múltiplo de la volatilidad.
Ejemplo:
A continuación veremos un ejemplo real en el cual tomaremos los valores del día 25 de noviembre del par BNB/USDT, donde el valor más alto fue 641.0 y el valor más bajo fue 629.8.
Para obtener de manera sencilla el valor del ATR lo he configurado en la gráfica a 10 periodos para obtener su valor para ese momento, el cual equivale a 12.3 con un factor de multiplicación de 3.
Captura de Pantalla Tomada de TradingView
Procederemos a realizar los cálculos tomando en consideración que la tendencia actual es alcista, por lo tanto, calcularemos la banda inferior.
Tendencia Alcista (Banda Inferior) = [(Valor Máximo + Valor Mínimo) / 2] - factor * ATR (período)
Tendencia Alcista (Banda Inferior) = [(641.0 + 629.8) / 2] – 3 * 12.3
Tendencia Alcista (Banda Inferior) = [635.4] – 3 * 12.3
Tendencia Alcista (Banda Inferior) = [635.4] – 36.9
Tendencia Alcista (Banda Inferior) = 598.5
Podemos observar que el valor obtenido en nuestro calculo coincide con el valor en la gráfica, salvo una pequeña diferencia de 0.1.
Captura de Pantalla Tomada de TradingView
En caso de estar en presencia de una tendencia bajista se procede a calcular la banda superior siguiendo el mismo procedimiento antes descrito.
2. ¿Cuáles son los principales parámetros del indicador Supertrend y cómo configurarlos? ¿Es recomendable cambiar su configuración predeterminada? (Se requiere captura de pantalla)
Los principales parámetros del indicador Supertrend son el ATR y el Factor de Multiplicación, los cuales podrán ser configurados dependiendo de la volatilidad del activo que el comerciante se encuentre negociando.
Los valores predeterminados para este indicador son: ATR en 10 períodos y Multiplicador: 3. A continuación veremos el procedimiento para configurar este indicador en el gráfico:
Iremos a la plataforma TradingView, lo primero en realizar será entrar en nuestra cuenta, elegiremos el par de activos y seleccionaremos la opción identificada como “fx Indicators”
Captura de Pantalla Tomada de TradingView
Procedemos a colocar el nombre del indicador y se desplegara un listado donde seleccionaremos el Indicador “Supertrend”.
Captura de Pantalla Tomada de TradingView
Ahora podemos observar que el indicador aparece en el gráfico, sin embargo, el mismo puede ser configurado de acuerdo a los requerimientos de cada comerciante. Veamos algunas opciones:
En la opción de “seeting” identificada como un engrane. Allí se activará una nueva ventana en la cual podremos configurar: entradas, estilos y visibilidad.
Captura de Pantalla Tomada de TradingView
En la sección de “Entradas” podremos configurar los parámetros del indicador, observamos que el ART viene configurado por defecto a 10 periodos con un factor de multiplicación de 3.
Captura de Pantalla Tomada de TradingView
En la sección “Estilos” podremos configurar el color de la línea superior e inferior del indicador. He configurado la línea superior de color rojo y la inferior de color azul.
Captura de Pantalla Tomada de TradingViewPor último tenemos la sección de “Visibilidad” aquí podremos configurar las opciones que deseamos ver en el gráfico, adecuando el mismo a nuestras preferencias.
Captura de Pantalla Tomada de TradingView
¿Es recomendable cambiar su configuración predeterminada?
Como mencionamos con anterioridad el indicador Supertrend viene configurado por defecto con un ATR = 10 y Factor de multiplicación = 3, sin embargo, estos factores pueden ser ajustados según el activo que se esté negociando. Para lo cual se deberá tener presente las siguientes reglas:
💠 Si el activo negociado es bastante volátil, la configuración puede ser aumentada por encima de la configuración establecida por defecto. p>
💠 Si el activo negociado no es volátil, la configuración se puede reducir por debajo de la configuración establecida por defecto.
En los siguientes gráficos BNB/USDT veremos el comportamiento del indicador cuando el multiplicador es modificado por encima del valor predeterminado, compararemos una gráfica con el indicador configurado a en 10-3 con las gráficas configuradas en 10-4 y 10-5.
Grafico en 10-3, Captura de Pantalla Tomada de TradingView
Grafico en 10-4, Captura de Pantalla Tomada de TradingView
Grafico en 10-5, Captura de Pantalla Tomada de TradingView
Podemos observar que a medida que aumentamos el factor de multiplicación nos perdemos señales importantes y las oportunidades de entrada y salidas al mercado llegan tarde. Ahora veamos los tres indicadores en el mismo grafico para observar mejor las diferencias entre ellos.
Grafico con ST configurado en 10-3, 10-4 y 10-5, Captura de Pantalla Tomada de TradingView
Finalmente, es tarea del comerciante revisar los datos históricos del activo a evaluar para ayudarse a elegir el parámetro que mejor se ajuste a sus requerimientos.
3. Basado en el uso del indicador SuperTend, ¿cómo se puede predecir si la tendencia será alcista o bajista (se requiere captura de pantalla)
El indicador SuperTend es una herramienta de trading que se fundamenta en el precio del activo, permitiendo identificar y realizar el seguimiento de las tendencias actuales diferenciando claramente una tendencia ascendente o descendente.
Tendencia Alcista
Cuando el indicador SuperTend se desliza por debajo del precio de cierre del activo estamos en presencia de una tendencia al alza. En este caso el indicador sirve de soporte al precio por lo tanto predomina las operaciones alcistas.
Captura de Pantalla Tomada de TradingView
En el grafico anterior SOL/USDT se puede observar al indicador de SuperTend deslizándose como una línea de color verde por debajo del precio del activo mostrando un claro predominio de las operaciones alcistas.
Tendencia Bajista
Cuando el indicador SuperTrend se desliza por encima del precio de cierre del activo estamos en presencia de una tendencia a la baja. En este caso el indicador sirve de resistencia al precio por lo tanto predomina las operaciones bajistas.
Captura de Pantalla Tomada de TradingView
En el grafico anterior SOL/USDT se puede observar al indicador de SuperTend deslizándose como una línea de color roja por encima del precio del activo mostrando un claro predominio de las operaciones bajistas.
4. Explique cómo el indicador Supertrend también se utiliza para comprender las señales de compra / venta, analizando sus diferentes movimientos (se requiere captura de pantalla).
El indicador Supertrend es una excelente herramienta para seguir los movimientos del mercado ya que permite visualizar momentos concretos para ingresar o salir del mercado. La estrategia se basa en seguir una tendencia especifica esperando el momento en que la mismo empiece a debilitarse indicando una posible reversión de la tendencia actual.
Estos casos se espera que el indicador cambie de dirección y color indicando la reversión esperada, y mostrando el momento idóneo para realizar una operación de compra o venta según sea el caso.
Señales de Compra
Una señal de compra se produce cuando vemos la línea del indicador Supertrend cambiar de color rojo a verde modificando su ubicación en el gráfico de la parte superior (encima) de las velas a la parte inferior (debajo) del mismo.
En el siguiente grafico SOL/USDT se puede observar varias señales donde el indicador ha cambiado su ubicación en el grafico indicando una oportunidad para ingresar al mercado.
Captura de Pantalla Tomada de TradingView
Señales de Venta
Una señal de venta se produce cuando vemos la línea del indicador Supertrend cambia de color verde a rojo modificando su ubicación en el gráfico de la parte inferior (debajo) de las velas a la parte superior (encima) del mismo.
En el siguiente grafico ETH/USD se puede observar varias señales donde el indicador ha cambiado su ubicación en el grafico indicando una oportunidad para salir del mercado.
Captura de Pantalla Tomada de TradingView
5. ¿Cómo podemos determinar los puntos de ruptura utilizando los indicadores de Supertrend y Donchian Channel? Explique esto basándose en ejemplos claros. (Se requiere captura de pantalla).
Los canales Donchian es un indicador útil para analizar el comportamiento del precio de un activo y medir la volatilidad del mismo. Fue creado por Richard Donchian a mediados del siglo XX como una herramienta que lo ayudaría a identificar tendencias.
Los canales Donchian están formados por tres líneas, la línea superior marca el precio más alto, la línea inferior el precio más bajo y la línea central marca el promedio entre la línea superior e inferior durante un determinado periodo de tiempo. De esta manera el área entre estas líneas se conoce como los Canales de Donchian, el cual sirve para identificar tendencias alcistas o bajistas, reversiones del precio, así como puntos de rupturas del precio.
Los Canales de Donchian y el indicador Supertrend nos ayudaran a identificar rupturas en el precio, la estrategia se basa en identificar puntos rupturas mediante los canales de Donchian mientras que el indicador Supertrend se usará para filtrar la tendencia actual.
Señales de Compra
Estamos en presencia de una señal de compra una vez que dos velas consecutivas rompan la línea superior para salir del canal de Donchian mientras el indicador Supertrend indica una tendencia alcista. En este caso el operador podrá abrir una posición larga ya que se ha producido una ruptura en el límite superior del indicador del Canal Donchian y ha sido confirmada la tendencia al alza.
Veamos la siguiente señal de compra en el gráfico BNB/USDT, donde se observan dos velas consecutivas cortando por la línea superior del indicador del Canal Donchian mientras que el indicador Supertrend ha confirmado la tendencia alcista.
Captura de Pantalla Tomada de TradingView
Señales de Venta
Ahora bien, estamos en presencia de una señal de venta una vez que dos velas consecutivas rompan la línea inferior para salir del canal de Donchian mientras el indicador Supertrend indica una tendencia bajista. En este caso el operador podrá abrir una posición corta ya que se ha producido una ruptura en el límite inferior del indicador del Canal Donchian y ha sido confirmada la tendencia a la baja.
Veamos la siguiente señal de venta en el gráfico LTC/USD, donde se observan dos velas consecutivas rompiendo la línea inferior del indicador del Canal Donchian mientras que el indicador Supertrend ha confirmado la tendencia bajista.
Captura de Pantalla Tomada de TradingView
6. ¿Ve la efectividad de combinar dos indicadores SuperTrend (rápido y lento) en el comercio de criptomonedas? Explique esto basándose en un ejemplo claro. (Se requiere captura de pantalla)
La estrategia de combinar dos indicadores Supertrend en el mismo grafico es usada para optimizar la efectividad del indicador, el cual enviara señales cuando ambas curvas se crucen y se tornen del mismo color.
Para esta actividad configuraremos dos indicadores Supertrend, un indicador lento (ATR = 10 y Multiplicador = 3) y un indicador rápido (ATR = 21 y Multiplicador = 2) para observar señales de compra o venta una vez que ambas curvas del indicador, rápido y lento, sean consistentes y se vuelvan del mismo color.
Señal de Compra
Con esta estrategia una señal de compra se produce cuando la curva del indicador rápido se cruza de abajo hacia arriba con el indicador lento y ambos se tornan de color verde mostrando una clara tendencia alcista. En este caso vemos una doble señal y se abre la oportunidad para una operación larga (compra). La salida del mercado se realiza cuando la curva del indicador rápido se posicione nuevamente por debajo de la curva del indicador lento y ambos se tornen de color rojo.
En el siguiente grafico LTC/USD se puede evidenciar una señal de compra usando la doble señal del Supertrend, donde la curva del indicador rápido y el indicador lento se cruzan confirmando la señal cuando ambas se vuelven de color verde.
Captura de Pantalla Tomada de TradingView
Señal de Venta
Con esta estrategia una señal de venta se produce cuando la curva del indicador rápido se cruza de arriba hacia abajo con el indicador lento y ambos se tornan de color rojo mostrando una clara tendencia bajista. En este caso vemos una doble señal y se abre la oportunidad para una operación corta. La salida del mercado se realiza cuando la curva del indicador rápido se posicione nuevamente por arriba de la curva del indicador lento y ambos se tornen de color verde.
En el siguiente grafico LTC/USD se puede evidenciar una señal de venta usando la doble señal del Supertrend, donde la curva del indicador rápido y el indicador lento se cruzan confirmando la señal cuando ambas se vuelven de color rojo.
Captura de Pantalla Tomada de TradingView
7. ¿Es necesario emparejar otro indicador para que este indicador funcione mejor como filtro y ayude a eliminar las señales falsas? Utilice un gráfico para respaldar su respuesta. (se requiere captura de pantalla)
El indicador Supertrend como lo hemos mencionado con anterioridad es una herramienta útil para el seguimiento de tendencias en el mercado, sin embargo, para mejorar su funcionamiento y filtrar posibles señales falsas es adecuado usarlo en combinación con otros indicadores.
En esta oportunidad se empleará el indicador SAR parabólico como indicador principal puesto que es un indicador más sensible que el indicador Supertrend, lo cual ayudara a confirmar tendencias para filtrar y evitar posibles señales falsas.
Señales Falsas
Las señales falsas se generan cuando el SAR parabólico indica un cambio de tendencia, pero la misma no es confirmada por el indicador Supertrend. En este caso el SAR parabólico muestra un cambio de tendencia mientras que el indicador Supertrend mantiene la tendencia actual, por lo tanto, se considera una señal falsa.
El indicador SAR parabólico al ser más susceptible a las variaciones del Mercado arrojará la señal más rápido que el indicador Supertrend, quien confirmará la tendencia indicando que es el momento oportuno para entrar o salir del mercado.
Veamos el siguiente grafico LTC/USD donde se observa una clara tendencia bajista brindando una oportunidad de venta, la cual fue indicada primeramente por el indicador SAR parabólico y confirmada por el indicador Supertrend cuando ambos indicadores muestran una misma tendencia. Así mismo podemos observar como el indicador Supertrend ayuda a filtrar una señal que ha arrojado el SAR parabólico que resulta ser falsa.
Captura de Pantalla Tomada de TradingView
8. Enumere las ventajas y desventajas del indicador Supertrend.
El indicador Supertrend resulta una herramienta de grandes beneficios para los comerciantes al momento de elegir una adecuada estrategia de comercio, sin embargo, también posee algunos defectos que los comerciantes deben considerar. A continuación, evaluaremos sus ventajas y desventajas:
Ventajas
💠 El indicador Supertrend es una herramienta de gran utilidad para el seguimiento de tendencias en el mercado, permitiendo a los comerciantes la toma de decisiones de manera oportuna y precisa.
💠 El indicador Supertrend arroja señales fáciles de entender y comprender tantos por los comerciantes principiantes como los más experimentados.
💠 El indicador Supertrend permite identificar con eficiencia movimientos a largo plazo en el mercado.
💠 El indicador Supertrend es una herramienta gratuita en diferentes plataformas dedicadas al trading.
Desventajas
⛔ El indicador Supertrend ofrece un bajo rendimiento en los movimientos laterales, arrojando señales falsas.
⛔ El indicador Supertrend hace uso de dos parámetros específicos el ATR y el multiplicador, los cuales en ocasiones resultan deficientes para predecir los movimientos del mercado.
⛔ Para mejorar su efectividad se recomienda usarlo en combinación con otro indicador para confirmar tendencias y filtrar señales falsas.
El indicador Supertrend es una herramienta útil para los comerciantes puesto que se trata de un indicador cazador de tendencias que se basa en el precio para arrojar señales claras y de fácil interpretación.
Este indicador actúa como soporte o resistencia del precio, permitiendo identificar tendencias ascendentes o descendentes según su ubicación en el gráfico generando de esta manera señales de compra y venta.
Sin embargo, aunque el indicador supertrend ayuda a los traders a tomar buenas decisiones comerciales también puede generar señales falsas. Por lo tanto, para una mejor eficiencia es recomendable usarlo en conjunto con otros indicadores que ayuden a mejorar su rendimiento.
Esta ha sido mi investigación con relación al tema planteado para esta semana, espero haber cumplido con las exigencias para este curso. Sera hasta una próxima oportunidad.
Cc:-
@kouba01